11月5日に注目すべき主要なFXオプション満期
1.1250と1.1275のEUR/USDオプション満期は、火曜日の値動きを抑える可能性がある。
中国人民銀行(PBOC)はグリニッジ標準時01:15頃に毎日のUSD/CNY基準値を発表する見込みで、ロイターはその値を6.6758と推定している。
グリニッジ標準時01:15(米国東部時間21:15)頃、中国人民銀行(PBOC)は毎日のUSD/CNY基準値(ミッドポイント)を発表する。この発表は、アジアの為替市場で最も注視されているシグナルの一つであり続けている。
PBOCは毎営業日、中央参考レート(ミッドポイント)を設定する。中国の管理変動相場制の下、人民元(yuan)はその基準値を中心に定められたバンド内で取引できる。オンショア取引時間中、人民元は公定基準値の上下2%までの範囲で変動する可能性がある。
PBOCが毎朝設定するミッドポイントには、様々なインプットが反映される。これには、前の取引セッションの終了レート、主要通貨(特にドル)のパフォーマンス、グローバルな外国為替情勢、そして資本フロー、成長モメンタム、金融安定目標などの国内要因が含まれる。ミッドポイントは純粋に機械的な計算ではないため、政策当局者は市場の期待を誘導する余地を持っている。
ミッドポイントが公表されると、オンショアのUSD/CNYは許可されたバンド内で自由に取引できる。市場圧力により人民元がバンドのどちらかの端に押しやられた場合、PBOCは変動を鎮めるために介入する可能性がある。人民元を直接売買したり、流動性状態を変更したり、あるいは国有銀行を通じてガイダンスを送る可能性がある。
そのため、この毎日のフィックスは、純粋に技術的なベンチマークというよりも、政策の表明として広く読まれている。CNYミッドポイントが予想より高く出た場合、通常はPBOCが人民元安(減価)を押し返していると見なされる。もしフィックスが予想よりも弱ければ、それは多くの場合、ドル高または国内情勢の困難さを理由に、より弱い人民元を容認しているシグナルとなる傾向がある。
世界的な変動性の高まり(米国の金利予想の変化、貿易摩擦、資本フロー圧力)が続く期間中、ミッドポイントの持つ重みは増す。投資家は、競争力、資本の安定性、金融市場の信認のバランスを取らなければならない北京の通貨アジェンダを読み解くために、これを注視している。
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1.1250と1.1275のEUR/USDオプション満期は、火曜日の値動きを抑える可能性がある。
中国人民銀行は米ドル/人民元基準値を6.7156元と設定、予想の6.6783元を上回った。レポオペにより純回収額は6095億元となった。
NZDUSDは弱いニュージーランド雇用統計の後も0.5579のサポートを上回って推移したが、戻りは200時間移動平均線で失速し、同通貨ペアはテクニカルな膠着状態に陥った。
ユーロはドルに対して反発。民主党が中間選挙で勝利し、財政抑制が示唆された。ECBは金利を据え置いたが、ラガルド総裁は利上げが議論されたと述べた。