กลยุทธ์ Mean Reversion ขั้นสูงสำหรับนักเทรดที่เชี่ยวชาญ

Mean Reversion หรือการกลับสู่ค่าเฉลี่ยเป็นหนึ่งในแนวคิดพื้นฐานของการเทรด สำหรับนักเทรดที่มีประสบการณ์ กลยุทธ์นี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในระดับขั้นสูงได้อย่างน่าทึ่ง

พื้นฐาน Mean Reversion

ราคามักเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยชั่วคราวและกลับมาสู่ค่าเฉลี่ยในที่สุด กลยุทธ์ Mean Reversion ใช้ประโยชน์จากการเบี่ยงเบนที่มากเกินไปเพื่อหาจุดเข้าออเดอร์

กลยุทธ์ขั้นสูง: Bollinger Bands Squeeze

เมื่อ Bollinger Bands แคบลงมาก บ่งบอกว่าความผันผวนต่ำและกำลังจะเพิ่มขึ้น รอให้ราคาทะลุแถบบนหรือล่าง แล้วค่อยเข้าออเดอร์ตาม Momentum ใหม่

กลยุทธ์ขั้นสูง: Statistical Arbitrage

ใช้ Pair Trading โดยเลือกคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์สูง เมื่อความสัมพันธ์เบี่ยงเบนจากค่าปกติ ขายคู่ที่แข็งกว่าและซื้อคู่ที่อ่อนกว่า รอให้ความสัมพันธ์กลับสู่ปกติ

กลยุทธ์ขั้นสูง: Z-Score Trading

คำนวณ Z-Score ของราคาเทียบกับค่าเฉลี่ยระยะยาว เมื่อ Z-Score สูงกว่า +2 พิจารณาขาย เมื่อต่ำกว่า -2 พิจารณาซื้อ เป็นแนวทางที่มีสถิติสนับสนุน

ข้อควรระวัง

Mean Reversion ล้มเหลวในตลาดที่มีเทรนด์แข็งแกร่ง ต้องมีระบบกรองว่าตลาดอยู่ในสภาวะ Range หรือ Trend ก่อนใช้กลยุทธ์นี้