การสร้างรายการตรวจสอบกลยุทธ์พร้อมการควบคุมความเสี่ยง

รายการตรวจสอบกลยุทธ์คือรายการสั้นๆ ของวิธีการ เงื่อนไข และบันทึกความเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งนักเทรดสามารถติดตามก่อนวางการเทรด มันไม่ใช่รายการของสิ่งที่ต้องซื้อหรือขาย มันคือตัวกรองที่บอกว่ากลยุทธ์ใดบ้างที่ได้รับอนุญาต เมื่อใดที่กลยุทธ์เหล่านั้นทำงาน และอะไรที่สามารถทำให้กลยุทธ์เหล่านั้นเป็นโมฆะ

คุณค่าของรายการตรวจสอบกลยุทธ์คือวินัย มันช่วยป้องกันนักเทรดจากการสแกนทุกแผนภูมิราวกับว่าทุกการเคลื่อนไหวสมควรได้รับการดำเนินการ รายการตรวจสอบจะจำกัดความสนใจไปที่เซ็ตอัปที่มีกฎ ขีดจำกัดความเสี่ยง และกระบวนการทบทวน

เหตุใดรายการตรวจสอบกลยุทธ์จึงช่วยได้

ตลาดสร้างสัญญาณอย่างต่อเนื่อง แต่หลายสัญญาณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนของนักเทรด รายการตรวจสอบสร้างขอบเขตระหว่างการสังเกตและการดำเนินการ นักเทรดสามารถติดตามหลายวิธีการโดยไม่ถือว่าแต่ละวิธีเป็นแนวคิดการเทรด

รายการตรวจสอบที่ดีช่วยลดความเหนื่อยล้าในการตัดสินใจ แทนที่จะถามว่า "วันนี้ฉันควรเทรดอะไร" นักเทรดจะถามว่า "กลยุทธ์ที่ได้รับการอนุมัติใดกำลังทำงาน และความเสี่ยงยังเหมาะสมหรือไม่" นั่นเป็นคำถามที่แตกต่าง มันเริ่มต้นด้วยกระบวนการมากกว่าการคาดการณ์

สิ่งนี้เชื่อมโยงกับ แผนการเทรดที่เป็นลายลักษณ์อักษร. แผนการเทรดกำหนดกฎของบัญชี

รายการตรวจสอบไม่ควรใหญ่เกินไป รายการที่ยาวสามารถสร้างปัญหาเดียวกับที่มันตั้งใจจะแก้ไข หากนักเทรดไม่สามารถอธิบายแต่ละกลยุทธ์ เงื่อนไขการทำงาน และความเสี่ยงหลักของมันได้ รายการนั้นอาจกว้างเกินไป

รายการตรวจสอบยังมีประโยชน์เมื่อตลาดเงียบ มันสามารถเตือนนักเทรดว่าไม่มีเซ็ตอัปที่ได้รับการอนุมัติทำงาน ซึ่งแตกต่างจากการพลาดโอกาส ความแตกต่างเล็กน้อยนั้นสามารถลดการเทรดที่ถูกบังคับได้

สิ่งที่ควรรวมในรายการตรวจสอบกลยุทธ์

แต่ละแถวควรใช้งานได้จริง มันควรช่วยนักเทรดตัดสินใจว่าวิธีการนั้นกำลังทำงาน ไม่ทำงาน หรืออยู่ระหว่างการทบทวน

รูปแบบนี้ทำให้รายการตรวจสอบมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยง การเขียนชื่อกลยุทธ์อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ นักเทรดควรรู้ว่าเมื่อใดที่กลยุทธ์ไม่ได้รับอนุญาต

รายการตรวจสอบยังสามารถรวมลิงก์ไปยังบันทึกการทบทวนที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น หากกลยุทธ์ขึ้นอยู่กับการทบทวนกฎเป็นประจำ ให้เชื่อมโยงไปยัง จังหวะการทบทวนกลยุทธ์. หากขึ้นอยู่กับการย้ายระหว่างวิธีการหรือตลาด ให้เชื่อมโยงไปยัง การหมุนเวียนระหว่างตลาด.

วิธีเพิ่มและลบกลยุทธ์

กลยุทธ์ควรได้รับตำแหน่งในรายการตรวจสอบ ไม่ควรเพิ่มเพราะมันดูดีครั้งเดียวหรือเพราะนักเทรดคนอื่นพูดถึงมัน กระบวนการอนุมัติพื้นฐานช่วยป้องกันไม่ให้รายการเลื่อนลอย

ก่อนเพิ่มกลยุทธ์ ให้ถาม:

1. เงื่อนไขการเข้าสามารถอธิบายได้โดยไม่มีคำคลุมเครือหรือไม่?
2. จุดทำให้เป็นโมฆะเป็นที่รู้จักก่อนเข้าหรือไม่?
3. ขนาดสถานะสามารถคำนวณจากความเสี่ยงได้หรือไม่?
4. สเปรด slippage และค่าธรรมเนียมยอมรับได้สำหรับวิธีการนี้หรือไม่?
5. มีทริกเกอร์การทบทวนสำหรับหยุดกลยุทธ์ชั่วคราวหรือไม่?
6. มันทับซ้อนกับกลยุทธ์ที่มีอยู่หรือตัวขับเคลื่อนตลาดหรือไม่?

การลบกลยุทธ์ควรเป็นไปตามกฎเช่นกัน กลยุทธ์สามารถถูกลบได้หากมันไม่ชัดเจน ไม่ได้ใช้ คล้ายกับวิธีอื่นมากเกินไป มีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปในการดำเนินการ หรือละเมิดทริกเกอร์การทบทวนของตัวเองซ้ำๆ

รายการตรวจสอบควรได้รับการทบทวนตามกำหนดเวลา ไม่ใช่เขียนใหม่ระหว่างการเทรดที่เคร่งเครียด การทบทวนรายสัปดาห์สามารถอัปเดตเงื่อนไขการทำงาน การทบทวนรายเดือนสามารถตัดสินใจว่าวิธีการจะอยู่ หด หรือออกจากรายการ

กลยุทธ์ใหม่สามารถเก็บไว้ในคอลัมน์วิจัยก่อนที่จะกลายเป็นสิ่งที่เทรดได้ คอลัมน์นั้นสามารถติดตามตัวอย่าง ตัวอย่างที่ล้มเหลว พฤติกรรมสเปรดปกติ และเงื่อนไขที่ไม่ควรใช้วิธีการ การแยกการวิจัยออกจากกลยุทธ์ที่ทำงานช่วยป้องกันไม่ให้แนวคิดใหม่กลายเป็นการเทรดจริงที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ

การควบคุมความเสี่ยง: รายการตรวจสอบไม่ใช่การอนุญาตให้เทรด

ความเสี่ยงหลักคือการปฏิบัติต่อรายการตรวจสอบเป็นสัญญาณการเทรด กลยุทธ์สามารถอยู่ในรายการตรวจสอบและยังไม่ทำงาน มันสามารถทำงานและยังล้มเหลวในการตรวจสอบความเสี่ยง มันสามารถผ่านเงื่อนไขเซ็ตอัปและยังแพงเกินไปที่จะเทรดหลังจากสเปรด slippage หรือค่าธรรมเนียม

การควบคุมความเสี่ยงหมายความว่าแต่ละรายการในรายการตรวจสอบต้องการประตูที่สองก่อนการดำเนินการ ประตูนั้นควรรวมขนาดสถานะ ความเสี่ยงที่เปิดทั้งหมด สภาพคล่อง ประเภทผลิตภัณฑ์ และสภาพบัญชีปัจจุบัน หากบัญชีใกล้ขีดจำกัดการขาดทุนรายวันหรือทริกเกอร์การลดลงของพอร์ต รายการตรวจสอบจะไม่แทนที่ขีดจำกัดนั้น

นี่คือที่ที่ การจัดการความเสี่ยงในการเทรด มีความสำคัญ.

อย่าใช้รายการตรวจสอบเพื่อหาเหตุผลในการเทรดมากเกินไป หากหลายกลยุทธ์ทำงานพร้อมกันแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับตัวขับเคลื่อนตลาดเดียวกัน พวกมันอาจแสดงถึงความเสี่ยงที่แออัดเพียงหนึ่งเดียว ชื่อเซ็ตอัปที่แตกต่างกันไม่ได้หมายถึงความเสี่ยงที่กระจายตัวโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการทำงานของรายการตรวจสอบอย่างง่าย

ขั้นตอนการทำงานควรเข้ากับกระบวนการก่อนการเทรดปกติ

1. ทบทวนความเสี่ยงของบัญชีก่อน
2. ตรวจสอบว่ากลยุทธ์ใดในรายการตรวจสอบที่ทำงาน
3. ลบกลยุทธ์ใดๆ ที่มีสภาพคล่องหรือกลไกผลิตภัณฑ์ไม่ชัดเจน
4. เปรียบเทียบความเสี่ยงที่เปิดอยู่กับเซ็ตอัปใหม่
5. ยืนยันการเข้า การทำให้เป็นโมฆะ จุดหยุด และการออก
6. บันทึกเหตุผลก่อนวางการเทรด
7. ทบทวนผลลัพธ์เทียบกับกฎของรายการตรวจสอบ ไม่ใช่ความรู้สึกหลังการเทรด

กระบวนการนี้สามารถเรียบง่าย รายการตรวจสอบสามารถอยู่ในสเปรดชีต แอปบันทึก หรือวารสารการเทรด รูปแบบมีความสำคัญน้อยกว่าความสม่ำเสมอ

รายการตรวจสอบควรรวมกลยุทธ์ที่ไม่ทำงานด้วย การทำให้วิธีการมองเห็นได้แต่ไม่ทำงานสามารถป้องกันการเข้าซ้ำอย่างหุนหันพลันแล่น นักเทรดสามารถเห็นว่าวิธีการนั้นเป็นที่รู้จัก แต่เงื่อนไขปัจจุบันไม่เป็นไปตามกฎ

หลังจากการทบทวนหลายครั้ง รายการตรวจสอบควรใช้งานง่ายขึ้น ไม่ใหญ่ขึ้น หากทุกการทบทวนเพิ่มข้อยกเว้นอีกข้อ นักเทรดอาจใช้รายการตรวจสอบเพื่อรวบรวมแนวคิดแทนที่จะกรองมัน รายการที่สะอาดขึ้นควรทำให้การตัดสินใจเทรดครั้งต่อไปช้าลง แคบลง และง่ายต่อการทบทวน

คำถามที่พบบ่อย

รายการตรวจสอบกลยุทธ์คืออะไร?

รายการตรวจสอบกลยุทธ์คือรายการของวิธีการเทรดที่ได้รับการอนุมัติพร้อมเงื่อนไขการทำงาน บันทึกความเสี่ยง และทริกเกอร์การทบทวน มันช่วยให้นักเทรดติดตามเซ็ตอัปโดยไม่ถือว่าทุกการเคลื่อนไหวของตลาดเป็นการเทรด

ควรมีกลยุทธ์กี่กลยุทธ์ในรายการตรวจสอบ?

มันควรเล็กพอที่จะเข้าใจและทบทวน หากนักเทรดไม่สามารถอธิบายแต่ละวิธีการ จุดทำให้เป็นโมฆะ และความเสี่ยงหลักของมันได้ รายการนั้นอาจใหญ่เกินไป

รายการตรวจสอบเหมือนกับสัญญาณการเทรดหรือไม่?

ไม่ รายการตรวจสอบแสดงสิ่งที่อาจสมควรได้รับความสนใจ การเทรดยังคงต้องการการตรวจสอบความเสี่ยงแยกต่างหาก การทำให้เป็นโมฆะที่ชัดเจน ต้นทุนที่ยอมรับได้ และการกำหนดขนาดสถานะ

ควรทบทวนรายการตรวจสอบกลยุทธ์บ่อยแค่ไหน?

ทบทวนเงื่อนไขการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น รายสัปดาห์ และทบทวนสมาชิกภาพของกลยุทธ์ให้น้อยลง เช่น รายเดือน หลีกเลี่ยงการเขียนรายการใหม่ระหว่างการเทรดที่เคร่งเครียด

บทสรุป

การสร้างรายการตรวจสอบกลยุทธ์เป็นวิธีควบคุมความสนใจก่อนควบคุมเงินทุน มันทำให้วิธีการที่ได้รับการอนุมัติมองเห็นได้ วิธีการที่ไม่ทำงานถูกจำกัด และบันทึกความเสี่ยงอยู่ใกล้กับการตัดสินใจเทรด

ตรวจสอบความเสี่ยง ต้นทุน และขีดจำกัดของบัญชีก่อนย้ายจากรายการตรวจสอบไปยังคำสั่งซื้อขาย รายการตรวจสอบสามารถจัดระเบียบแผน แต่ไม่ควรแทนที่แผน