เมตริกบันทึกการซื้อขาย: สิ่งที่ควรติดตามนอกเหนือจากอัตราชนะ

เมตริกบันทึกการซื้อขายช่วยให้เทรดเดอร์ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แทนที่จะพึ่งพาความจำ อัตราชนะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งของการทบทวนนั้น เทรดเดอร์สามารถชนะบ่อยครั้งแต่ยังคงเสียเงินหากการขาดทุนมีขนาดใหญ่เกินไป ละเลยต้นทุน หรือมีการละเมิดกฎเป็นประจำ

บันทึกที่มีประโยชน์จะวัดกระบวนการ ความเสี่ยง และพฤติกรรม มันควรแสดงให้เห็นว่าการตั้งค่าตรงกับแผนหรือไม่ ขนาดพอดีกับจุดหยุดหรือไม่ การออกเป็นไปตามกฎหรือไม่ และผลลัพธ์ได้รับผลกระทบจากค่าธรรมเนียม การลื่นไถล หรือการตัดสินใจตามอารมณ์หรือไม่

ทำไมอัตราชนะถึงแคบเกินไป

อัตราชนะตอบคำถามเดียว: ร้อยละเท่าใดของการซื้อขายที่ปิดด้วยผลลัพธ์ที่เป็นบวก? มันไม่ได้แสดงขนาดการขาดทุนเฉลี่ย ขนาดกำไรเฉลี่ย การวาดดาวน์ ต้นทุน หรือว่าเทรดเดอร์ปฏิบัติตามแผนหรือไม่

เรื่องนี้สำคัญเพราะสองวิธีสามารถมีอัตราชนะเท่ากันและความเสี่ยงที่แตกต่างกันมาก วิธีหนึ่งอาจมีการขาดทุนเล็กน้อยและการออกที่มีการควบคุม อีกวิธีอาจมีการขาดทุนที่ใหญ่กว่าซึ่งลบล้างชัยชนะเล็กๆ จำนวนมาก หากไม่มีเมตริกขนาดและการขาดทุน อัตราชนะอาจทำให้กระบวนการที่อ่อนแอดูดีกว่าที่เป็นจริง

อัตราชนะยังสามารถให้รางวัลกับพฤติกรรมที่ไม่ดี เทรดเดอร์ที่ขยับจุดหยุดเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนอาจปรับปรุงอัตราชนะระยะสั้นในขณะที่เพิ่มความเสี่ยงในบัญชี บันทึกควรทำให้สิ่งนี้มองเห็นได้

เมตริกที่ควรค่าแก่การติดตาม

เมตริกที่ดีที่สุดนั้นเรียบง่ายพอที่จะบันทึกได้อย่างสม่ำเสมอ บันทึกไม่จำเป็นต้องกลายเป็นโปรเจกต์ข้อมูล มันจำเป็นต้องจับภาพส่วนต่างๆ ของกระบวนการที่ส่งผลต่อความเสี่ยง

ฟิลด์หลักได้แก่ ประเภทการตั้งค่า ความเสี่ยงที่วางแผนไว้ ระยะจุดหยุด ขนาดตำแหน่ง เหตุผลในการเข้า เหตุผลในการออก ผลลัพธ์หลังจากหักต้นทุน และการปฏิบัติตามกฎ บันทึกพฤติกรรมก็มีประโยชน์เช่นกันเพราะปัญหาการซื้อขายหลายอย่างไม่ใช่ปัญหาทางเทคนิค แต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการ

สำหรับกรอบการทบทวนที่กว้างขึ้น ดู การทดสอบย้อนหลังและการบันทึกการซื้อขาย. บทความนี้เจาะลึกในชั้นเมตริก

เมตริกที่ดีควรนำไปสู่การตัดสินใจ หากค่าเฉลี่ยการลื่นไถลเพิ่มขึ้น เทรดเดอร์อาจต้องการขนาดที่เล็กลงหรือกฎการดำเนินการที่แตกต่างกัน หากการปฏิบัติตามกฎไม่ดีหลังจากการขาดทุน เทรดเดอร์อาจต้องหยุดรายวันหรือพักหลังจากเทรดที่ขาดทุน หากการตั้งค่าประเภทหนึ่งทำให้เกิดการละเมิดกฎส่วนใหญ่ การตั้งค่านั้นอาจต้องหยุดชั่วคราวจนกว่ากฎจะชัดเจนขึ้น

เมตริกที่ไม่เปลี่ยนการตัดสินใจควรเก็บไว้เป็นลำดับรอง บันทึกอาจรกได้เช่นเดียวกับแผนภูมิที่อาจรก หากเทรดเดอร์บันทึก 40 ฟิลด์แต่ทบทวนเพียงสามฟิลด์ กระบวนการอาจหนักเกินไปที่จะรักษาไว้

ขั้นตอนการทำงานของเมตริกบันทึก

ใช้เมตริกเพื่อตอบคำถามทบทวน ไม่ใช่เพื่อตกแต่งสเปรดชีต

บันทึกควรรวมถึงเทรดที่ถูกข้ามไปเมื่อการตัดสินใจนั้นสำคัญ หากเทรดเดอร์หลีกเลี่ยงการตั้งค่าเพราะสเปรดกว้าง ความผันผวนไม่เสถียร หรือระยะจุดหยุดใหญ่เกินไป นั่นคือข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์

นิสัยที่สำคัญที่สุดคือการบันทึกความเสี่ยงที่วางแผนไว้ก่อนที่จะทราบผลลัพธ์ หากจุดหยุด ขนาด และเหตุผลถูกเขียนขึ้นหลังจากเทรดปิด บันทึกอาจกลายเป็นเรื่องราวที่ปกป้องความทรงจำของเทรดเดอร์ บันทึกที่ประทับเวลาหรือภาพหน้าจอช่วยรักษาจุดตัดสินใจที่แท้จริง

ควรรวมเมตริกตามกฎ เทรดที่ปฏิบัติตามแผนและขาดทุนนั้นแตกต่างจากเทรดที่ชนะหลังการละเมิดแผน เทรดแรกอาจเป็นความแปรปรวนปกติ เทรดที่สองอาจเป็นนิสัยอันตราย บันทึกที่บันทึกเฉพาะกำไรและขาดทุนไม่สามารถแยกผลลัพธ์ทั้งสองนี้ออกจากกัน

การควบคุมความเสี่ยง: เมตริกควรลดความเสี่ยง ไม่ใช่แก้ตัวให้มัน

เมตริกกลายเป็นอันตรายเมื่อใช้เพื่อแสดงความเสี่ยงมากขึ้นเร็วเกินไป ผลลัพธ์ที่ดีช่วงสั้นๆ ไม่ได้พิสูจน์ว่าวิธีการพร้อมสำหรับขนาดที่ใหญ่ขึ้น ตัวอย่างขนาดเล็กอาจเป็นโชค สภาวะตลาดที่เอื้ออำนวย หรือการซื้อขายไม่กี่ครั้งที่หลีกเลี่ยงความแปรปรวนปกติ

การควบคุมความเสี่ยงหมายถึงการใช้เมตริกเพื่อชะลอการตัดสินใจ หากการปฏิบัติตามกฎอ่อนแอ ไม่ควรเพิ่มขนาด หากการขาดทุนใหญ่กว่าที่วางแผนไว้ ควรแก้ไขปัญหาก่อนเพิ่มเงินทุน หากการลื่นไถลแย่กว่าที่คาดไว้ วิธีการอาจต้องใช้ขนาดที่เล็กลงหรือกฎการดำเนินการที่แตกต่างกัน

บันทึกควรเชื่อมต่อกับ การจัดการความเสี่ยงในการซื้อขาย. ประเด็นไม่ใช่เพื่อสร้างคะแนนที่สมบูรณ์แบบ ประเด็นคือเพื่อหยุดนิสัยที่ไม่ดีหนึ่งอย่างจากการซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลขที่ดีในภาพรวม

จังหวะการทบทวนก็สำคัญเช่นกัน เมตริกไม่ควรกระตุ้นให้เปลี่ยนกฎตลอดเวลาหลังจากทุกเทรด บันทึกรายวันสามารถติดธงปัญหาได้ ในขณะที่การทบทวนรายสัปดาห์หรือรายเดือนสามารถตัดสินใจว่ากฎจำเป็นต้องปรับหรือไม่ ซึ่งทำให้บันทึกไม่กลายเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพมากเกินไป

การใช้เมตริกบันทึกที่ปลอดภัยที่สุดคือการป้องกัน ใช้มันก่อนเพื่อค้นหาการขาดทุนที่ใหญ่เกินไป การละเมิดกฎ ต้นทุนที่ซ่อนอยู่ และเงื่อนไขที่เทรดเดอร์ควรลดกิจกรรม หลังจากความเสี่ยงเหล่านั้นถูกควบคุมแล้วเท่านั้นที่เมตริกประสิทธิภาพควรมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาด

ควรรีวิวเมตริกตามสภาวะตลาดด้วย การตั้งค่าอาจมีพฤติกรรมแตกต่างกันในช่วงการบีบอัด การขยายตัว แนวโน้ม หรือช่วงกรอบ หากผลลัพธ์ทั้งหมดถูกรวมเข้าด้วยกัน เทรดเดอร์อาจพลาดเงื่อนไขที่วิธีการอ่อนแอที่สุด การติดแท็กเงื่อนไขที่จุดเข้า ช่วยในการทบทวนภายหลังโดยไม่ต้องใช้บันทึกที่ซับซ้อน

สุดท้าย หลีกเลี่ยงการใช้เมตริกเป็นป้ายระบุตัวตน เทรดเดอร์ไม่ได้ "เก่ง" เพราะหนึ่งเดือนดูดี หรือ "แย่" เพราะตัวอย่างหนึ่งอ่อนแอ เมตริกเป็นเครื่องมือสำหรับปรับความเสี่ยงและกระบวนการ พวกมันควรลดอารมณ์ ไม่ใช่สร้างแหล่งความกดดันใหม่

บันทึกเรียบง่ายที่อัปเดตทุกครั้ง ดีกว่าบันทึกซับซ้อนที่ถูกทิ้งร้าง ความสม่ำเสมอเป็นส่วนหนึ่งของเมตริก ข้อมูลที่หายไปสามารถทำให้การทบทวนดูสะอาดกว่ากระบวนการซื้อขายจริง

บันทึกควรแสดงด้วยว่าเทรดเดอร์พร้อมที่จะดำเนินการตามแผนหรือไม่ การตั้งค่าที่ดีอาจกลายเป็นการซื้อขายที่ไม่ดี หากเทรดเดอร์ไม่สามารถติดตามการออก ตรวจสอบสภาพคล่อง หรือปฏิบัติตามกฎการทบทวน ความพร้อมไม่ใช่สัญญาณตลาด แต่เป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงในกระบวนการ

คำถามที่พบบ่อย

บันทึกการซื้อขายควรรวมอะไรบ้าง?

บันทึกการซื้อขายควรรวมการตั้งค่า เหตุผลในการเข้า จุดหยุด ขนาดตำแหน่ง ความเสี่ยงที่วางแผนไว้ เหตุผลในการออก ผลลัพธ์หลังจากหักต้นทุน และบันทึกเกี่ยวกับว่ามีการปฏิบัติตามกฎหรือไม่

อัตราชนะเป็นเมตริกการซื้อขายที่สำคัญที่สุดหรือไม่?

ไม่ อัตราชนะมีความสำคัญก็ต่อเมื่อมีกำไรเฉลี่ย ขาดทุนเฉลี่ย ต้นทุน และความเสี่ยงต่อเทรด กำไรเล็กๆ บ่อยครั้งยังสามารถซ่อนการควบคุมความเสี่ยงที่ไม่ดี

R-Multiple คืออะไร?

R-multiple วัดผลลัพธ์ของเทรดเทียบกับจำนวนเงินที่เสี่ยงในตอนแรก ผลลัพธ์ 1R หมายถึงเทรดได้รับปริมาณเท่ากับความเสี่ยงที่วางแผนไว้ ในขณะที่ -1R หมายถึงเสียความเสี่ยงที่วางแผนไว้

บทสรุป

เมตริกบันทึกการซื้อขายควรทำให้กระบวนการมองเห็นได้ อัตราชนะเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแสดงได้ว่าเทรดเดอร์ควบคุมการขาดทุน ปฏิบัติตามกฎ หรือจัดการต้นทุนการดำเนินการหรือไม่

ทบทวนความเสี่ยงก่อนเพิ่มขนาดตามเมตริกใดๆ บน BiFu ให้ใช้ /trade เฉพาะเมื่อวิธีการมีแผนที่ชัดเจน ความเสี่ยงที่ควบคุมได้ และกระบวนการบันทึกที่สามารถแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นจริง