ทำความเข้าใจ Drawdown ในการเทรดและผลกระทบ

Drawdown คือการลดลงของยอดคงเหลือในบัญชีจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุด เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่บอกถึงความเสี่ยงของกลยุทธ์การเทรด

ประเภทของ Drawdown

1. Absolute Drawdown

ความแตกต่างระหว่างยอดเงินเริ่มต้นกับยอดต่ำสุดที่เกิดขึ้น

2. Maximum Drawdown (Max DD)

Maximum Drawdown คือการลดลงที่มากที่สุดจากจุดสูงสุดไปจุดต่ำสุดในประวัติการเทรด เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดสำหรับการประเมินความเสี่ยง

3. Relative Drawdown

แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดสูงสุด ง่ายต่อการเปรียบเทียบระหว่างกลยุทธ์ต่างๆ

ทำไม Drawdown จึงสำคัญ?

Drawdown ที่สูงหมายความว่าต้องใช้กำไรมากกว่านั้นเพื่อกลับมาที่จุดเดิม เช่น Drawdown 50% ต้องการกำไร 100% เพื่อกู้คืน Drawdown ยิ่งสูง ยิ่งยากที่จะฟื้นตัว

วิธีจัดการกับ Drawdown

• กำหนด Maximum Drawdown ที่ยอมรับได้ก่อนเริ่มเทรด
• หยุดเทรดและประเมินกลยุทธ์ใหม่เมื่อถึงขีดจำกัด
• ลดขนาดออเดอร์เมื่อบัญชีอยู่ใน Drawdown
• ทดสอบกลยุทธ์ใหม่บนบัญชีทดลองก่อนกลับมาเทรดจริง