งบประมาณความเสี่ยงรายสัปดาห์: การจัดการความเสี่ยงในหลายการเทรด

งบประมาณความเสี่ยงรายสัปดาห์คือจำนวนความเสี่ยงที่วางแผนไว้ทั้งหมดที่นักเทรดอนุญาตในหนึ่งสัปดาห์ มันแตกต่างจากวงเงินจำกัดต่อการเทรดเดียว งบประมาณรายสัปดาห์จะถามว่าการเทรดหลายครั้ง เซสชัน และตำแหน่งที่เปิดอยู่ใช้ความสามารถด้านความเสี่ยงของบัญชีมากเกินไปในเวลาเดียวกันหรือไม่

งบประมาณนี้ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ที่แนะนำหรือสูตรสากล มันเป็นกฎส่วนตัวของบัญชี หน้าที่ของมันคือป้องกันไม่ให้หนึ่งสัปดาห์ที่คึกคักกลายเป็นการเดิมพันขนาดใหญ่ที่ซ่อนเร้น

สิ่งนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อนักเทรดใช้หลายเซ็ตอัปในคริปโต ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ หรือการเปิดรับราคาอื่นๆ การเทรดอาจดูแยกจากกัน แต่บัญชียังคงดูดซับผลลัพธ์รวม

สิ่งที่งบประมาณความเสี่ยงรายสัปดาห์ควบคุม

กฎการเทรดเดียวควบคุมการตัดสินใจหนึ่งครั้ง งบประมาณความเสี่ยงรายสัปดาห์ควบคุมกลุ่มของการตัดสินใจรอบๆ กฎนั้น ซึ่งรวมถึงขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง ความเสี่ยงที่เปิดอยู่ คำสั่งที่รอดำเนินการ และการเปิดรับที่มีความสัมพันธ์กัน

มุมมองรายสัปดาห์มีความสำคัญเพราะความเสี่ยงมักจะสะสมอย่างช้าๆ การเทรดครั้งเดียวอาจสอดคล้องกับแผน ครั้งที่สองก็อาจสอดคล้องเช่นกัน แต่พอถึงการเทรดครั้งที่ห้า บัญชีอาจเปิดรับปัจจัยขับเคลื่อนตลาดเดียวกันจากหลายมุม

ตัวอย่างเช่น นักเทรดอาจถือหลายตำแหน่งในคริปโต การเปิดรับราคาทองคำ และการเทรดสกุลเงินที่ทั้งหมดตอบสนองต่อเหตุการณ์มหภาคเดียวกัน แต่ละการเทรดอาจมีการขาดทุนตามแผนเล็กน้อย แต่รวมกันแล้วอาจสร้างความร้อนในบัญชีมากกว่าที่ตั้งใจ

นี่คือเหตุผลที่งบประมาณควรเชื่อมโยงกับ ความเสี่ยงที่เปิดอยู่ทั้งหมดไม่ใช่แค่กำไรและขาดทุนที่ปิดแล้ว

มุมมองรายสัปดาห์ยังช่วยในการกำหนดจังหวะ นักเทรดบางคนเทรดมากเกินไปในช่วงต้นสัปดาห์เพราะบัญชียังรู้สึกสดใหม่ คนอื่นๆลังเลหลังจากขาดทุนหนึ่งครั้งแล้วรีบตามในภายหลังเพื่อชดเชย งบประมาณช่วยให้สัปดาห์มีจังหวะ: ความเสี่ยงจะถูกจัดสรรเมื่อมีเซ็ตอัปที่ถูกต้องปรากฏขึ้นเท่านั้น ไม่ใช่เพราะปฏิทินมีวันที่ไม่ได้ใช้

การจัดสรรงบประมาณความเสี่ยงตลอดทั้งสัปดาห์

งบประมาณรายสัปดาห์แบบง่ายเริ่มต้นด้วยสี่หมวดหมู่:

ไม่ควรใช้งบประมาณโดยอัตโนมัติ การมีพื้นที่เสี่ยงที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้หมายความว่านักเทรดต้องเทรด มันหมายถึงบัญชีมีพื้นที่หากเซ็ตอัปที่ถูกต้องปรากฏขึ้น

เช่นเดียวกัน การใช้งบประมาณในช่วงต้นสัปดาห์ไม่ได้หมายความว่านักเทรดควรเพิ่มวงเงิน หากกฎเปลี่ยนเมื่อใดก็ตามที่ไม่สะดวก มันไม่ใช่งบประมาณ มันเป็นแค่ความตั้งใจที่หลวม

งบประมาณยังสามารถสงวนพื้นที่สำหรับความไม่แน่นอน หากนักเทรดรู้ว่ามีข้อมูลสำคัญ รายงานผลประกอบการ เหตุการณ์นโยบาย หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องในช่วงปลายสัปดาห์ การใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดในช่วงต้นอาจไม่เหลือพื้นที่ในการจัดการความเสี่ยงที่เปิดอยู่ ส่วนที่สงวนไว้ไม่ใช่การคาดการณ์ มันคือการยอมรับว่าสภาวะความเสี่ยงสามารถเปลี่ยนแปลงได้

งบประมาณควรรวมการเทรดที่วางแผนไว้และการเทรดแบบมีเงื่อนไข หากนักเทรดมีการแจ้งเตือนหรือคำสั่งที่รอดำเนินการหลายรายการ สิ่งเหล่านี้คือการเรียกร้องที่อาจเกิดขึ้นกับงบประมาณ ควรนับก่อนที่จะถูกกระตุ้น โดยเฉพาะเมื่อคำสั่งเชื่อมโยงกับธีมตลาดเดียวกัน

กิจวัตรการทบทวนรายสัปดาห์ที่ใช้งานได้จริง

งบประมาณรายสัปดาห์ทำงานได้ดีที่สุดกับกระบวนการทบทวนซ้ำๆ กิจวัตรอาจสั้น:

1. ก่อนเริ่มสัปดาห์ กำหนดความเสี่ยงบัญชีที่วางแผนไว้สูงสุดสำหรับสัปดาห์
2. ระบุเหตุการณ์ เซสชัน หรือเงื่อนไขที่ทราบซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพคล่อง
3. จัดสรรงบประมาณเพียงบางส่วนให้กับการเทรดในช่วงต้นสัปดาห์
4. ติดตามแต่ละการเทรดในหน่วยความเสี่ยง ไม่ใช่แค่สกุลเงินของบัญชี
5. อัปเดตความเสี่ยงที่เปิดอยู่หลังจากการออกบางส่วนหรือการปรับจุดหยุด
6. หยุดหรือลดการเทรดใหม่เมื่อใช้งบประมาณจนหมด
7. ทบทวนว่างบประมาณตรงกับพฤติกรรมจริงหรือไม่

การใช้หน่วย R ทำให้สิ่งนี้สะอาดขึ้น หากขาดทุนตามแผนหนึ่งครั้งเท่ากับ 1R นักเทรดสามารถติดตามสัปดาห์เป็นลำดับของการตัดสินใจเสี่ยง สิ่งนี้เชื่อมโยงงบประมาณกับ การเทรดแบบ R-multipleซึ่งผลลัพธ์จะถูกทบทวนโดยหน่วยความเสี่ยงแทนที่จะเป็นจำนวนเงินในบัญชีดิบ

การทบทวนควรรวมการเทรดที่ไม่ได้ทำ หากงบประมาณหยุดการเทรดคุณภาพต่ำ นั่นคือข้อมูลที่มีประโยชน์ งบประมาณทำหน้าที่ของมัน

เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ เปรียบเทียบการใช้งบประมาณตามแผนกับการใช้งานจริง หากขาดทุนจริงมากกว่าที่วางแผนไว้ ให้ตรวจสอบว่าสาเหตุเกิดจาก slippage จุดหยุดไม่ดี ตำแหน่งที่มีความสัมพันธ์กัน หรือการเทรดนอกแผน หากใช้งบประมาณเพียงเล็กน้อย ให้ตรวจสอบว่านักเทรดเลือกสรรหรือเพียงแค่ไม่ได้ใช้งานเพราะแผนไม่ชัดเจน

การทบทวนรายสัปดาห์ควรเปรียบเทียบคุณภาพการตัดสินใจตลอดทั้งสัปดาห์ด้วย การเทรดวันจันทร์อาจสะอาด ขณะที่การเทรดวันศุกร์อาจรีบเร่งหลังจากพลาดโอกาสหลายครั้ง งบประมาณไม่ใช่แค่ขีดจำกัดขาดทุน มันเป็นวิธีในการดูว่านักเทรดใช้ความเสี่ยงแตกต่างกันเมื่อเหนื่อย ใจร้อน หรือมั่นใจเกินไปหรือไม่

การควบคุมความเสี่ยง: เมื่อการเทรดเล็กๆหลายครั้งกลายเป็นการเดิมพันใหญ่ครั้งเดียว

จุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในงบประมาณรายสัปดาห์คือการสมมติว่าการเทรดเล็กๆเป็นอิสระต่อกัน บ่อยครั้งที่ไม่เป็นเช่นนั้น หลายตำแหน่งสามารถพึ่งพาสินทรัพย์เดียวกัน สกุลเงินเดียวกัน ธีมอัตราดอกเบี้ยเดียวกัน หรือเงื่อนไข risk-on/risk-off เดียวกัน

การควบคุมความเสี่ยงหมายถึงการจัดกลุ่มการเทรดตามตัวขับเคลื่อน หากสามตำแหน่งทั้งหมดขาดทุนเมื่อธีมตลาดเดียวกันเคลื่อนไหวสวนทางกับพวกเขา ไม่ควรถือเป็นความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้องกันสามอย่าง พวกเขาคือการเปิดรับรวมกันครั้งเดียว

งบประมาณควรรวมคำสั่งที่เปิดอยู่ด้วย นักเทรดอาจคิดว่าความเสี่ยงต่ำเพราะมีเพียงสองตำแหน่งที่เปิด ในขณะที่คำสั่งหยุดหรือจำกัดหลายรายการกำลังรออยู่ หากคำสั่งเหล่านั้นถูกกระตุ้นในตลาดที่รวดเร็ว การเปิดรับสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

Slippage สามารถผลักดันให้ขาดทุนจริงเกินงบประมาณที่วางแผนไว้ สภาพคล่องบาง กิจกรรมข่าว ช่องว่าง หรือเซสชันที่ผันผวนสามารถทำให้สัปดาห์แพงกว่าที่สเปรดชีตแนะนำ งบประมาณที่ใช้งานได้จริงเหลือพื้นที่สำหรับความแตกต่างนั้น

เป้าหมายไม่ใช่การใช้ทุกหน่วยความเสี่ยง เป้าหมายคือการรักษาการควบคุมเพียงพอที่หนึ่งสัปดาห์ที่คึกคักจะไม่ทำลายความสามารถของบัญชีในการเทรดในสัปดาห์ถัดไป

หากสัปดาห์ถึงงบประมาณ การตอบสนองควรชัดเจน นักเทรดสามารถหยุดรายการใหม่ ลดความเสี่ยงที่เปิดอยู่ หรือย้ายไปยังโหมดทบทวน สิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นคือการรีเซ็ตงบประมาณอย่างเงียบๆเพราะเซ็ตอัปถัดไปดูน่าสนใจ งบประมาณที่สามารถรีเซ็ตในช่วงที่มีความเครียดไม่ใช่ขีดจำกัดที่แท้จริง

คำถามที่พบบ่อย

งบประมาณความเสี่ยงรายสัปดาห์คืออะไร?

งบประมาณความเสี่ยงรายสัปดาห์คือความเสี่ยงที่วางแผนไว้สูงสุดที่นักเทรดอนุญาตในหนึ่งสัปดาห์ รวมถึงการเทรดใหม่ ความเสี่ยงจากตำแหน่งที่เปิดอยู่ ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง และการเปิดรับที่อาจมาจากตำแหน่งที่มีความสัมพันธ์กัน

งบประมาณความเสี่ยงรายสัปดาห์แตกต่างจากขีดจำกัดขาดทุนรายวันอย่างไร?

ขีดจำกัดขาดทุนรายวันหยุดหรือลดการเทรดหลังจากหนึ่งเซสชันที่ไม่ดี งบประมาณความเสี่ยงรายสัปดาห์มองข้ามหลายเซสชันและควบคุมว่าความเสี่ยงทั้งหมดสำหรับสัปดาห์ถูกใช้ไปแล้วหรือไม่

ควรยกยอดความเสี่ยงรายสัปดาห์ที่ไม่ได้ใช้ไปข้างหน้าหรือไม่?

โดยปกติแล้ว ความเสี่ยงที่ไม่ได้ใช้ไม่ควรถือเป็นสิทธิ์ในการเพิ่มการเปิดรับในอนาคต หากไม่มีเซ็ตอัปที่ถูกต้องปรากฏขึ้น งบประมาณที่ไม่ได้ใช้ก็หมายความว่านักเทรดไม่จำเป็นต้องรับความเสี่ยงนั้น

บทสรุป

งบประมาณความเสี่ยงรายสัปดาห์เปลี่ยนการป้องกันบัญชีให้เป็นกฎปฏิทิน ช่วยให้นักเทรดเห็นผลรวมของหลายการเทรดแทนที่จะตัดสินแต่ละเซ็ตอัปเพียงลำพัง

ก่อนเทรดบน BiFu ให้ตรวจสอบทั้งความเสี่ยงต่อการเทรดเดียวและงบประมาณรายสัปดาห์ การเทรดมีความเสี่ยง และการเทรดที่ดูเล็กน้อยด้วยตัวเองอาจยังใหญ่เกินไปภายในทั้งสัปดาห์