Bộ lọc xu hướng khung thời gian cao hơn: Rủi ro và cách sử dụng

Bộ lọc xu hướng khung thời gian cao hơn giúp nhà giao dịch quyết định xem một thiết lập khung thời gian thấp hơn có phù hợp với bối cảnh thị trường rộng lớn hơn hay không. Chúng không dự đoán hướng đi và không làm cho giao dịch trở nên an toàn. Giá trị của chúng hẹp hơn: chúng có thể ngăn nhà giao dịch coi mọi mô hình nhỏ là quan trọng như nhau. Rủi ro là khung thời gian lớn hơn có thể bị trễ, xung đột với biểu đồ vào lệnh hoặc giữ cho nhà giao dịch thiên vị sau khi điều kiện đã thay đổi.

Bộ lọc xu hướng khung thời gian cao hơn làm gì?

Bộ lọc xu hướng khung thời gian cao hơn là một quy tắc kiểm tra biểu đồ lớn hơn trước khi giao dịch được xem xét trên biểu đồ nhỏ hơn. Ví dụ, nhà giao dịch có thể xem xét biểu đồ ngày trước khi sử dụng thiết lập theo giờ hoặc xem xét biểu đồ bốn giờ trước khi sử dụng thiết lập 15 phút.

Bộ lọc trả lời một câu hỏi về bối cảnh: ý tưởng khung thời gian thấp hơn đang hoạt động cùng, chống lại hoặc xa rời cấu trúc rộng hơn? Câu hỏi đó có thể giúp giảm các lệnh ngẫu nhiên, nhưng nó không tự quyết định giao dịch. Một xu hướng khung thời gian cao hơn rõ ràng vẫn có thể đảo chiều. Một thiết lập khung thời gian thấp hơn vẫn có thể thất bại ngay cả khi nó có vẻ phù hợp.

Mục đích là kỷ luật. Một bộ lọc xu hướng làm chậm quyết định. Nó yêu cầu nhà giao dịch xác định khung thời gian quan trọng, bằng chứng đang được sử dụng và điểm mà tại đó nhận định sẽ sai. Để biết thêm về cách đọc biểu đồ chéo, hãy xem khung thời gian và phân tích đa khung thời gian.

Cách xây dựng bộ lọc đa khung thời gian đơn giản

Một bộ lọc hữu ích nên đủ đơn giản để áp dụng theo cùng một cách mỗi lần. Nếu nó thay đổi từ giao dịch này sang giao dịch khác, nó trở thành công cụ tường thuật chứ không phải công cụ rủi ro.

1. Đầu tiên, chọn khung thời gian giao dịch. Đây là nơi lên kế hoạch vào và ra lệnh.
2. Chọn một khung thời gian cao hơn để làm bối cảnh. Tránh kiểm tra quá nhiều biểu đồ khiến kế hoạch trở nên mơ hồ.
3. Xác định trước quy tắc xu hướng. Sử dụng cấu trúc, đường trung bình động, biên phạm vi hoặc một điều kiện rõ ràng khác.
4. Xác định điều gì được coi là xung đột. Ví dụ, một thiết lập mua khung thời gian thấp hơn có thể xung đột với xu hướng giảm lớn hơn.
5. Quyết định xung đột có nghĩa là gì. Nó có thể yêu cầu khối lượng nhỏ hơn, mục tiêu khác hoặc không giao dịch.
6. Ghi lại kết quả bộ lọc vào nhật ký giao dịch trước khi vào lệnh.

Bộ lọc nên dẫn đến một quyết định cụ thể. "Có vẻ tăng giá" hoặc "Có vẻ giảm giá" là chưa đủ. Một ghi chú mạnh hơn là: "Biểu đồ bốn giờ đang đi ngang, vì vậy thiết lập breakout một giờ cần khối lượng nhỏ hơn hoặc điểm vô hiệu rõ ràng hơn."

Việc ghi lại vai trò của từng khung thời gian cũng hữu ích. Khung thời gian cao hơn có thể xác định môi trường, trong khi khung thời gian giao dịch xác định điểm vào, cắt lỗ và quản lý giao dịch. Nếu những vai trò này không được tách biệt, nhà giao dịch có thể sử dụng biểu đồ lớn hơn để biện minh cho việc vào lệnh và sau đó sử dụng biểu đồ nhỏ hơn để biện minh cho việc ở lại sau khi thiết lập đã thất bại. Vai trò rõ ràng giúp dễ dàng kiểm tra kế hoạch.

Kiểm soát rủi ro: Đừng để bộ lọc trở thành sự chắc chắn

Rủi ro chính với bộ lọc xu hướng khung thời gian cao hơn là sự tự tin thái quá. Nhà giao dịch có thể thấy sự phù hợp giữa các khung thời gian và sau đó định cỡ giao dịch như thể kết quả chắc chắn hơn. Sự phù hợp có thể cải thiện bối cảnh, nhưng nó không loại bỏ rủi ro thị trường.

Kiểm soát rủi ro bắt đầu bằng các quy tắc xung đột. Nếu khung thời gian cao hơn bị pha trộn, kế hoạch nên nói rõ điều gì thay đổi. Giao dịch có thể bị bỏ qua, giảm khối lượng hoặc xem xét lại với một loại thiết lập khác. Lựa chọn tồi tệ nhất là bỏ qua xung đột vì lệnh vào khung thời gian thấp hơn có vẻ hấp dẫn.

Độ trễ là một rủi ro khác. Một khung thời gian cao hơn có thể vẫn được gắn nhãn là xu hướng sau khi khung thời gian thấp hơn đã phá vỡ cấu trúc. Sự chậm trễ đó có thể giữ nhà giao dịch trong một ý tưởng cũ. Kế hoạch nên nêu tên bằng chứng làm vô hiệu bộ lọc, chẳng hạn như phá vỡ trở lại phạm vi, breakout thất bại hoặc thay đổi biến động.

Bộ lọc cũng ảnh hưởng đến vị trí cắt lỗ. Nếu mức khung thời gian cao hơn xa điểm vào, việc sử dụng mức đó làm điểm vô hiệu có thể tạo ra mức cắt lỗ rộng. Kích thước vị thế phải điều chỉnh theo khoảng cách rộng hơn đó. Nếu kích thước không thể điều chỉnh đủ, thiết lập có thể không phù hợp với kế hoạch rủi ro tài khoản. Đây là nơi bộ lọc nên kết nối lại với quản lý rủi ro giao dịch.

Khi bộ lọc thêm nhiễu thay vì sự rõ ràng

Một bộ lọc khung thời gian cao hơn thêm nhiễu khi nhà giao dịch liên tục thêm biểu đồ cho đến khi một biểu đồ đồng ý với giao dịch mong muốn. Biểu đồ tuần, biểu đồ ngày, biểu đồ bốn giờ và biểu đồ 15 phút đều có thể kể những câu chuyện khác nhau. Điều đó là bình thường. Vấn đề là thay đổi câu chuyện nào quan trọng sau khi thấy lệnh vào.

Bộ lọc cũng thêm nhiễu khi thị trường đang chuyển tiếp. Một phạm vi lớn hơn có thể đang phá vỡ, một xu hướng có thể mất cấu trúc hoặc biến động có thể mở rộng. Trong những điều kiện này, bộ lọc có thể dao động giữa các nhãn. Nhà giao dịch có thể gọi cùng một thị trường là xu hướng vào buổi sáng và phạm vi vào buổi chiều.

Một phản ứng đơn giản là đánh dấu sự chuyển tiếp như một điều kiện riêng. Nếu khung thời gian cao hơn không rõ ràng, kế hoạch có thể yêu cầu khối lượng nhỏ hơn hoặc không giao dịch. Đó không phải là do dự. Đó là sự thừa nhận rằng một số điều kiện khiến rủi ro khó xác định hơn.

Một vấn đề khác là sử dụng bộ lọc để tránh chịu lỗ. Nhà giao dịch có thể tiếp tục chỉ vào khung thời gian cao hơn sau khi thiết lập khung thời gian thấp hơn đã thất bại. Điều này biến bối cảnh thành sự biện minh. Biểu đồ vào lệnh vẫn cần quy tắc vô hiệu riêng của nó và quy tắc đó không nên bị thay đổi chỉ vì biểu đồ lớn hơn vẫn có vẻ tích cực.

Bộ lọc cũng có thể trở nên quá chậm so với thời gian nắm giữ. Một nhà giao dịch dự định nắm giữ vài giờ có thể không cần nhãn xu hướng tuần. Nhãn đó có thể mô tả một điều kiện rộng hơn nhưng ít giúp ích cho khung rủi ro thực tế. Việc kết hợp bộ lọc với thời gian nắm giữ dự kiến giúp phân tích thực tế và giảm khả năng pha trộn bối cảnh dài hạn với quản lý giao dịch ngắn hạn.

Câu hỏi thường gặp

Bộ lọc xu hướng khung thời gian cao hơn là gì?

Bộ lọc xu hướng khung thời gian cao hơn là một quy tắc kiểm tra biểu đồ lớn hơn trước khi giao dịch được xem xét trên biểu đồ nhỏ hơn. Nó cung cấp bối cảnh, nhưng không dự đoán biến động tiếp theo.

Khung thời gian nào nên cao hơn?

Khung thời gian cao hơn nên gắn liền với khung thời gian giao dịch. Nhà giao dịch sử dụng lệnh vào theo giờ có thể xem xét biểu đồ bốn giờ hoặc biểu đồ ngày. Điều quan trọng là chọn nó trước giao dịch, không phải sau.

Bộ lọc khung thời gian cao hơn có giảm rủi ro không?

Chúng có thể giảm một số giao dịch ngẫu nhiên hoặc xung đột, nhưng không loại bỏ rủi ro. Giao dịch vẫn cần kích thước vị thế, vị trí cắt lỗ và quy tắc vô hiệu.

Nếu các khung thời gian không đồng thuận thì sao?

Sự không đồng thuận là phổ biến. Kế hoạch nên xác định xem xung đột có nghĩa là khối lượng nhỏ hơn, không giao dịch hay một thiết lập khác. Nó không nên bị bỏ qua sau khi vào lệnh.

Kết luận

Bộ lọc xu hướng khung thời gian cao hơn hữu ích khi chúng làm cho kế hoạch giao dịch nhất quán hơn. Chúng giúp xác định bối cảnh, giảm các lệnh vào bốc đồng và giúp dễ dàng xem xét các thiết lập khung thời gian thấp hơn.

Chúng trở nên rủi ro khi được coi là bằng chứng. Một biểu đồ lớn hơn có thể bị trễ, xung đột hoặc thay đổi trạng thái. Trước khi sử dụng các công cụ giao dịch của BiFu, hãy ghi lại khung thời gian, quy tắc bộ lọc và điều kiện chính xác sẽ chứng minh thiết lập sai.