Đường trung bình động đo lường điều gì

Đường trung bình động giải thích đơn giản: một đường trung bình động lấy các mức giá gần đây và biến chúng thành một đường mượt hơn. Nhà giao dịch sử dụng đường đó để giảm nhiễu, so sánh giá hiện tại với mức trung bình trước đó và mô tả bối cảnh xu hướng. Đường trung bình động không dự đoán giá và không biến giao cắt thành tín hiệu đảm bảo.

Công cụ này hữu ích vì thị trường có nhiều nhiễu. Nó bị hạn chế vì sử dụng dữ liệu cũ. Sự đánh đổi đó chính là toàn bộ ý nghĩa. Đường trung bình động có thể giúp tổ chức biểu đồ, nhưng giao dịch vẫn cần ranh giới phân tích kỹ thuật, xác định quy mô vị thếvà một kế hoạch thoát lệnh.

Đường trung bình động là gì

Đường trung bình động là giá trung bình trong một khoảng thời gian nhìn lại được chọn. Đường trung bình động 20 kỳ trên biểu đồ ngày sử dụng 20 giá trị ngày cuối cùng. Trên biểu đồ giờ, nó sử dụng 20 giá trị giờ cuối cùng. Phép tính được cập nhật khi mỗi kỳ mới đóng cửa, do đó đường di chuyển theo thời gian.

Lý do nhà giao dịch sử dụng nó là làm mượt. Biểu đồ thô có thể nhảy từ nến này sang nến khác, đặc biệt trong thị trường biến động. Đường trung bình động lọc một phần chuyển động đó để xu hướng rộng hơn dễ thấy hơn. Giá trên đường trung bình đang tăng có thể mô tả hành động giá gần đây mạnh hơn; giá dưới đường trung bình đang giảm có thể mô tả hành động giá gần đây yếu hơn.

Mô tả đó không phải là dự báo. Thị trường có thể vượt qua đường, quay lại và vượt qua lần nữa. Đường cho bạn biết mức trung bình đã ở đâu, không phải giá phải đi đâu.

SMA so với EMA

Hai loại phổ biến là đường trung bình động đơn giản và đường trung bình động hàm mũ. SMA cho mỗi mức giá trong khoảng nhìn lại cùng một trọng số. EMA cho trọng số lớn hơn cho các mức giá gần đây, do đó thường phản ứng nhanh hơn.

Không loại nào tự động tốt hơn. Đường nhanh hơn có thể bắt kịp thay đổi sớm hơn, nhưng cũng có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai hơn trong thị trường dao động. Đường chậm hơn có thể giảm nhiễu, nhưng cũng có thể phản ứng muộn. Sự lựa chọn chỉ có ý nghĩa trong mối quan hệ với khung thời gian, điều kiện thị trường và kế hoạch rủi ro.

Để đọc điều kiện, xem xu hướng so với phạm vi.

Tại sao đường trung bình động có độ trễ

Đường trung bình động có độ trễ vì chúng được xây dựng từ giá trong quá khứ. Đó không phải là lỗi. Đó là cái giá của việc làm mượt. Nếu một công cụ sử dụng dữ liệu cũ để giảm nhiễu, nó không thể là công cụ đầu tiên cho mọi thay đổi.

Độ trễ quan trọng nhất khi nhà giao dịch coi đường này như xác nhận đến quá muộn. Thị trường có thể có một biến động lớn trước khi đường trung bình động quay đầu. Giao cắt có thể xảy ra sau khi phần lớn biến động đã xảy ra. Trong một phạm vi, giá có thể di chuyển lên xuống đường nhiều lần, tạo ra tín hiệu nhiễu.

Điều này không làm cho đường trung bình động trở nên vô dụng. Nó có nghĩa là chúng nên được sử dụng để lấy bối cảnh. Nhà giao dịch có thể sử dụng chúng để hỏi liệu giá đã ở trên hay dưới mức trung bình, độ dốc đã thay đổi hay chưa, hoặc thị trường có quá nhiễu cho một phương pháp xu hướng hay không. Câu trả lời vẫn cần xác nhận từ cấu trúc, biến động và rủi ro.

Kiểm soát rủi ro: Giao cắt không phải là tín hiệu

Giao cắt đường trung bình động thường được trình bày như thể một đường vượt qua đường kia là đủ để mua hoặc bán. Đó là cách sử dụng sai. Giao cắt cho thấy một đường trung bình đã di chuyển trên hoặc dưới một đường trung bình khác. Nó không chứng minh bước đi tiếp theo và nó không tự xác định rủi ro.

Giao cắt có thể thất bại trong phạm vi, trong tin tức hoặc sau khi một biến động đã quá hạn. Chúng cũng có thể xung đột giữa các khung thời gian. Biểu đồ ngắn hơn có thể hiển thị giao cắt mới trong khi biểu đồ dài hơn vẫn hiển thị phạm vi rộng hơn hoặc xu hướng ngược lại.

Kiểm soát rủi ro giữ công cụ đúng vị trí. Nếu nhà giao dịch sử dụng giao cắt như bối cảnh, kế hoạch vẫn cần một điểm dừng, quy mô vị thế dựa trên điểm dừng đó và lý do ý tưởng sẽ bị vô hiệu. Về thoát lệnh và vô hiệu hóa, xem đặt điểm dừng lỗ. Nếu không có các quy tắc đó, giao cắt chỉ là một sự kiện trên biểu đồ.

Sử dụng đường trung bình động mà không khớp quá mức

Sự cám dỗ là tìm kiếm chu kỳ hoàn hảo: 9, 20, 50, 100, 200 hoặc một số tùy chỉnh nào đó có vẻ tốt trong quá khứ. Điều đó có thể trở thành khớp quá mức. Một thiết lập mô tả một giai đoạn lịch sử có thể thất bại khi biến động, thanh khoản hoặc điều kiện thị trường thay đổi.

Một cách tiếp cận đơn giản hơn là quyết định câu hỏi mà đường trung bình nên trả lời. Nó có làm mượt nhiễu ngắn hạn không? Thể hiện xu hướng trung hạn? So sánh giá hiện tại với một tham chiếu dài hơn? Khi mục đích rõ ràng, đường sẽ dễ đánh giá trung thực hơn.

BiFu cung cấp quyền truy cập thị trường qua /trade, nhưng một thiết lập đường trung bình động không quyết định liệu một giao dịch có phù hợp hay không. Sử dụng công cụ để đọc bối cảnh, sau đó quyết định xem rủi ro và kế hoạch thoát lệnh đã đủ rõ ràng để hành động.

Một câu hỏi đánh giá tốt là liệu đường trung bình có thêm thông tin hay chỉ là trang trí. Nếu quyết định tương tự có thể được đưa ra từ cấu trúc giá một mình, thì đường có thể không cần thiết. Nếu đường giúp xác định điều kiện thị trường, khoảng cách từ giá trung bình hoặc sự khác biệt giữa bối cảnh ngắn hạn và dài hạn, thì nó có công dụng.

Đường trung bình động cũng có thể che giấu biến động. Một đường mượt có thể làm cho thị trường trông có trật tự ngay cả khi từng nến riêng lẻ rộng và đắt để giao dịch. Đó là lý do tại sao các đường trung bình nên được kiểm tra với phạm vi, chênh lệch và khoảng cách dừng. Một xu hướng trông sạch sẽ trên đường vẫn có thể quá biến động cho quy mô dự kiến.

Công cụ hoạt động tốt nhất khi nó là một phần của một bộ biểu đồ nhỏ. Một hoặc hai đường trung bình có thể mô tả bối cảnh. Một biểu đồ chứa đầy nhiều đường trung bình có thể tạo ra sự đồng thuận sai, nơi một số đường đang nói gần như cùng một điều với độ trễ hơi khác nhau. Nhiều đường không có nghĩa là nhiều bằng chứng hơn.

Điều tương tự áp dụng cho các tổ hợp giao cắt. Một đường nhanh và chậm có thể hữu ích nếu nhà giao dịch đã xác định giao cắt được dùng để mô tả điều gì. Nếu giao cắt chỉ tồn tại vì nó trông tốt trên một biểu đồ quá khứ, thì nó chưa phải là một phương pháp. Nó vẫn cần một bộ lọc điều kiện thị trường và một quy tắc rủi ro.

Câu hỏi thường gặp

Đường trung bình động cho bạn biết điều gì?

Nó cho bạn biết giá trung bình trong một khoảng thời gian nhìn lại được chọn. Nó có thể làm mượt nhiễu và mô tả xu hướng gần đây, nhưng nó không thể dự đoán giá trong tương lai.

EMA có tốt hơn SMA không?

Không phải lúc nào. EMA phản ứng nhanh hơn vì nó đặt trọng số lớn hơn cho giá gần đây, trong khi SMA mượt hơn. Nhanh hơn cũng có thể có nghĩa là nhiều nhiễu hơn, vì vậy lựa chọn tốt hơn phụ thuộc vào trường hợp sử dụng.

Giao cắt đường trung bình động có đáng tin cậy không?

Không có giao cắt nào đáng tin cậy một mình. Giao cắt là bối cảnh, không phải một kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh. Nó vẫn cần quy tắc về quy mô, điểm dừng và vô hiệu hóa.

Tại sao đường trung bình động thất bại trong phạm vi?

Trong phạm vi, giá thường dao động qua lại quanh đường trung bình. Điều đó có thể tạo ra các tín hiệu sai lặp đi lặp lại vì thị trường đang xoay vòng thay vì có xu hướng.

Kết luận

Đường trung bình động là công cụ làm mượt. Chúng giúp nhà giao dịch thấy giá trung bình và xu hướng có độ trễ, nhưng chúng không thể dự báo bước đi tiếp theo. Điểm mạnh và điểm yếu của chúng giống nhau: chúng giảm nhiễu bằng cách sử dụng dữ liệu cũ.

Sử dụng đường trung bình động để làm rõ bối cảnh, không phải để ủy thác quyết định. Xem xét rủi ro, xác định điểm dừng, xác định quy mô vị thế và chỉ sau đó sử dụng các công cụ giao dịch của BiFu.

Tài liệu tham khảo

• BiFu Trade
• FINRA: Tài sản tiền điện tử