Cách xây dựng kế hoạch giao dịch bạn có thể thực sự tuân theo

Kế hoạch giao dịch là một bộ quy tắc bằng văn bản về những gì bạn giao dịch, tại sao bạn vào lệnh, nơi bạn thoát lệnh, bạn chịu rủi ro bao nhiêu và khi nào bạn dừng lại. Nó không dự đoán thị trường. Nó kiểm soát hành vi của bạn khi thị trường không chắc chắn.

Giá trị của một kế hoạch không phải là nó làm cho mọi giao dịch đều đúng. Nó làm cho mọi giao dịch đều có thể đánh giá được. Nếu một khoản lỗ xảy ra theo đúng kế hoạch, bạn có thể đánh giá phương pháp. Nếu một khoản lỗ vi phạm kế hoạch, bạn có thể đánh giá kỷ luật. Không có quy tắc bằng văn bản, mọi kết quả đều trở thành một câu chuyện được kể sau đó.

Hướng dẫn này giải thích cách xây dựng một kế hoạch thực tế mà bạn có thể tuân theo. Nó kết nối rủi ro, vào lệnh, thoát lệnh và đánh giá mà không đưa ra tín hiệu giao dịch hoặc cài đặt cá nhân.

Tại sao kế hoạch bằng văn bản lại tốt hơn ý định

Hầu hết các nhà giao dịch đã có sẵn ý định. Họ có ý định duy trì kỷ luật, giữ khoản lỗ nhỏ và tránh các giao dịch cảm tính. Vấn đề là ý định rất yếu dưới áp lực.

Một kế hoạch bằng văn bản khác biệt vì nó biến các mục tiêu mơ hồ thành các quy tắc bạn có thể kiểm tra. 'Tôi sẽ quản lý rủi ro' không phải là một quy tắc. 'Tôi sẽ xác định mức dừng trước khi vào lệnh và tính toán kích thước từ mức dừng đó' là một quy tắc. 'Tôi sẽ không giao dịch quá nhiều' không phải là một quy tắc. 'Tôi sẽ ngừng mở vị thế mới sau khi đạt giới hạn lỗ hàng ngày' là một quy tắc.

Việc viết ra kế hoạch cũng loại bỏ một phần việc ra quyết định vào thời điểm tồi tệ nhất. Thời điểm tồi tệ nhất để quyết định rủi ro là sau một khoản lỗ, trong một đợt biến động nhanh, hoặc khi đang xem một vị thế mở dao động. Một kế hoạch thực hiện công việc đó trước khi giao dịch.

Kỷ luật sẽ dễ dàng hơn khi hành động tiếp theo đã được xác định. Về mặt hành vi, hãy xem tâm lý giao dịch và kỷ luật.

Các phần của một kế hoạch giao dịch

Một kế hoạch đơn giản nên vừa trên một trang. Nếu quá phức tạp để sử dụng khi giao dịch, nó sẽ bị bỏ qua.

Các trường hữu ích bao gồm:

1. Thị trường: tài sản hoặc công cụ bạn giao dịch và những thứ bạn tránh.
2. Thiết lập: điều kiện phải tồn tại trước khi bạn xem xét một giao dịch.
3. Quy tắc vào lệnh: điều gì phải xảy ra trước khi bạn vào lệnh.
4. Vô hiệu hóa: nơi ý tưởng bị sai.
5. Quy tắc dừng lỗ và thoát lệnh: cách bạn đóng một giao dịch sai và cách bạn chốt lời hoặc dừng lỗ theo biến động.
6. Rủi ro mỗi giao dịch: khoản lỗ dự kiến tối đa trên một vị thế.
7. Tổng rủi ro mở: rủi ro tối đa trên tất cả các vị thế đang mở.
8. Quy tắc đánh giá: khi nào bạn đánh giá giao dịch và bạn đo lường điều gì.

Các trường này giữ cho kế hoạch thực tế. Chúng không cần phải thông minh. Một kế hoạch đơn giản và được tuân theo hữu ích hơn một kế hoạch chi tiết nằm trong tài liệu và không bao giờ đến được màn hình lệnh.

Loại lệnh cũng thuộc về kế hoạch. Lệnh thị trường, lệnh giới hạn, lệnh dừng và lệnh dừng giới hạn đều hoạt động khác nhau. Về chủ đề đó, hãy xem lệnh thị trường, giới hạn và dừng.

Đặt giới hạn rủi ro trước

Rủi ro đến trước khi vào lệnh. Nếu kế hoạch bắt đầu với việc mua hoặc bán cái gì, thì nó đang thiếu lớp kiểm soát.

Các giới hạn rủi ro cốt lõi là:

• rủi ro dự kiến tối đa mỗi giao dịch
• tổng rủi ro mở tối đa
• khoản lỗ tối đa hàng ngày hoặc mỗi phiên
• mức drawdown tối đa buộc phải giảm kích thước hoặc tạm dừng
• quy tắc cho các vị thế tương quan

Bài viết này không cung cấp tỷ lệ phần trăm cố định vì đó sẽ là cài đặt rủi ro cá nhân. Phương pháp là xác định các giới hạn đủ nhỏ cho tài khoản, loại sản phẩm và khả năng chịu đựng cảm xúc của bạn.

Rủi ro mỗi giao dịch liên quan trực tiếp đến xác định kích thước vị thế. Kế hoạch nên nói cách tính kích thước từ khoảng cách dừng lỗ. Nếu dừng lỗ rộng hơn, kích thước phải thu nhỏ lại để giữ khoản lỗ dự kiến ổn định. Nếu nhiều giao dịch phụ thuộc vào cùng một yếu tố thị trường, kế hoạch nên coi chúng là rủi ro liên kết.

Giới hạn rủi ro không phải để làm cho giao dịch an toàn. Chúng để giữ cho một giai đoạn thua lỗ bình thường không trở thành sự kiện kết thúc tài khoản.

Điều kiện vào và thoát lệnh

Các quy tắc vào lệnh nên đủ cụ thể để một người khác có thể đọc kế hoạch và hiểu thế nào là đủ điều kiện. Điều đó không có nghĩa là chúng cần phải phức tạp. Nó có nghĩa là chúng nên tránh các cụm từ như 'khi nó trông mạnh' hoặc 'khi động lượng cảm thấy tốt.'

Các quy tắc tốt hơn mô tả các điều kiện có thể quan sát được:

• cấu trúc thị trường phải tồn tại
• điều kiện biến động làm cho thiết lập chấp nhận được
• mức hoặc tín hiệu kích hoạt vào lệnh
• điểm vô hiệu hóa
• phương pháp dừng lỗ
• mục tiêu hoặc phương pháp thoát lệnh

Việc thoát lệnh quan trọng như việc vào lệnh. Một kế hoạch nên bao gồm điều gì xảy ra nếu giao dịch sai, điều gì xảy ra nếu nó di chuyển có lợi, và điều gì xảy ra nếu không có gì xảy ra. Một giao dịch có thể được đóng bằng dừng lỗ, mục tiêu, quy tắc trailing, quy tắc thời gian hoặc quy tắc đánh giá. Phương pháp phụ thuộc vào thiết lập, nhưng nó nên được biết trước khi vào lệnh.

Về mặt dừng lỗ, hãy xem đặt dừng lỗ. Về chốt lời và thoát lệnh trailing, hãy xem đặt mục tiêu và dừng lỗ trailing.

Kiểm soát rủi ro: Các quy tắc tồn tại qua một chuỗi thua lỗ

Một kế hoạch được kiểm tra sau các khoản lỗ. Đó là lúc các nhà giao dịch có nhiều khả năng tăng kích thước, đuổi theo các biến động đã bỏ lỡ, mở rộng dừng lỗ hoặc thực hiện các giao dịch không phù hợp với thiết lập.

Xây dựng các quy tắc cho chuỗi thua lỗ vào kế hoạch:

1. Giảm kích thước sau một mức drawdown xác định.
2. Tạm dừng sau một mức lỗ hàng ngày xác định.
3. Đánh giá các giao dịch cuối cùng trước khi mở một giao dịch mới.
4. Ngừng thêm các vị thế tương quan mới.
5. Không thay đổi kế hoạch trong giờ giao dịch.

Các quy tắc này không đảm bảo phục hồi. Chúng làm chậm tốc độ thiệt hại trong khi bạn đánh giá. Mục tiêu là tránh biến một chuỗi thua lỗ bình thường thành một vòng xoáy hành vi.

Drawdown là chỉ số cho thấy tài khoản có đang chịu áp lực hay không. Về mặt tính toán cấp tài khoản, hãy xem drawdown là gì.

Đánh giá và cập nhật kế hoạch

Một kế hoạch nên ổn định trong khi giao dịch và có thể đánh giá sau khi giao dịch. Không viết lại quy tắc giữa vị thế vì giao dịch hiện tại không thoải mái. Đánh giá vào một thời gian đã lên lịch khi không có quyết định mở nào đang ép buộc bạn.

Theo dõi một vài trường cơ bản:

• giao dịch có khớp với thiết lập không
• rủi ro dự kiến tính bằng R
• kết quả thực tế tính bằng R
• dừng lỗ có được di chuyển không
• thoát lệnh có tuân theo kế hoạch không
• điều kiện thị trường
• ghi chú sai lầm, nếu có

Sau đủ số giao dịch, cập nhật kế hoạch dựa trên bằng chứng. Nếu một quy tắc không rõ ràng, hãy viết lại bằng ngôn ngữ đơn giản hơn. Nếu một thiết lập đang tạo ra thua lỗ ngay cả khi được tuân theo, hãy nghiên cứu xem phương pháp có cần thay đổi không. Nếu thua lỗ đến từ việc bỏ qua các quy tắc, kế hoạch có thể cần các rào chắn mạnh hơn, không phải thêm các chỉ báo.

BiFu cung cấp quyền truy cập vào thị trường thông qua /trade. Kế hoạch nên tồn tại trước khi lệnh được đặt. Nền tảng là nơi giao dịch được thực hiện; kế hoạch là nơi giao dịch được kiểm soát.

Câu hỏi thường gặp

Một kế hoạch giao dịch nên bao gồm những gì?

Một kế hoạch giao dịch nên bao gồm thị trường, quy tắc thiết lập, điều kiện vào lệnh, quy tắc dừng lỗ, quy tắc thoát lệnh, rủi ro mỗi giao dịch, tổng rủi ro mở, các mức kích hoạt drawdown và thói quen đánh giá. Nó nên đủ ngắn để sử dụng.

Một kế hoạch giao dịch nên dài bao nhiêu?

Nó có thể dài một trang. Vấn đề không phải là độ dài. Vấn đề là các quy tắc có đủ cụ thể để tuân theo và đơn giản để đánh giá hay không.

Tôi nên cập nhật kế hoạch giao dịch của mình bao lâu một lần?

Đánh giá nó theo lịch trình, không phải giữa một giao dịch căng thẳng. Các bản cập nhật nên đến từ đủ hồ sơ giao dịch để xác định một mẫu hình, không phải từ một kết quả gây thất vọng.

Một kế hoạch giao dịch có đảm bảo kết quả tốt hơn không?

Không. Một kế hoạch không thể đảm bảo kết quả hoặc loại bỏ rủi ro thị trường. Nó giúp xác định rủi ro, giảm các quyết định bốc đồng và làm cho kết quả dễ đánh giá hơn.

Kết luận

Một kế hoạch giao dịch không phải là một công cụ dự đoán. Nó là một hệ thống ra quyết định cho rủi ro, vào lệnh, thoát lệnh và đánh giá. Càng đơn giản, nó càng có khả năng được sử dụng khi áp lực tăng cao.

Trước khi giao dịch trên BiFu, hãy xem xét các rủi ro và viết các quy tắc trước. Một giao dịch không có kế hoạch khó kiểm soát hơn và khó học hỏi hơn.

Tài liệu tham khảo

• BiFu Trade
• FINRA: Hiểu về rủi ro đầu tư