Mức hết hạn của quyền chọn ngoại hối cho phiên New York ngày 4 tháng 9

Đối với EUR/USD, các mức giá thực hiện hết hạn sau đây được quan sát:

• 1.1700 (EUR 1.78 bn)
• 1.1600 (EUR 3.13 bn)
• 1.1500 (EUR 1.75 bn)

Đối với USD/JPY, các mức hết hạn là:

• 157.00 (US$ 2.19 bn)
• 155.00 (US$ 2.94 mn)

Đối với GBP/USD, các mức hết hạn là:

• 1.3615 (GBP 439.22 mn)
• 1.3500 (GBP 315.47 mn)
• 1.3400 (GBP 304.19 mn)

Đối với USD/CAD, các mức giá thực hiện hết hạn của quyền chọn là:

• 1.4000 (USD 781.48 mn)
• 1.3800 (USD 1.28 bn)

Đối với USD/CHF, các mức hết hạn là:

• 0.8150 (USD 548.73 mn)
• 1.8050 (USD 313.98 mn)

Đối với AUD/USD, các mức giá thực hiện sau đây sẽ đến hạn:

• 0.7250 (AUD 737.92 mn)
• 0.7200 (AUD 1.33 bn)
• 0.7100 (AUD 1.19 bn)

Đối với NZD/USD, mức giá thực hiện hết hạn là:

• 0.5900 (NZD 221.69 mn)

Kiến thức cơ bản về hết hạn quyền chọn:

Mức giá hết hạn của quyền chọn ngoại hối cho biết mức giá thực hiện mà tại đó các hợp đồng quyền chọn sẽ hết hạn, bao gồm cả quyền chọn mua (call) và quyền chọn bán (put).

Ví dụ: nếu bạn thấy "EUR/USD tại 1.1600 cho €4 billion", điều đó thể hiện tổng giá trị danh nghĩa quyền chọn là €4 billion (bao gồm cả call và put) với giá thực hiện 1.1600 hết hạn tại phiên New York (10:00 sáng theo giờ ET).

Người tham gia thị trường theo dõi các mức này vì chúng thường hoạt động như một "nam châm" đối với giá. Khi thị trường yên tĩnh và giá giao ngay nằm trong khoảng 30-50 pips của mức hết hạn, giá có xu hướng trôi về mức đó do hoạt động phòng ngừa rủi ro của các nhà tạo lập thị trường.

Khi thời điểm hết hạn đến gần và giá tiến sát mức giá thực hiện, các nhà tạo lập thị trường phải mua hoặc bán đồng tiền đó một cách mạnh mẽ để quản lý rủi ro. Việc phòng ngừa này thường làm giảm biến động và giữ giá neo gần mức giá thực hiện cho đến sau thời điểm cắt (cut).