ข้อมูล CFTC: เฮดจ์ฟันด์เป็น Long สุทธิในเยนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กรกฎาคม 2025

สถานะ Long เยนถูกสร้างขึ้นก่อนสัปดาห์ที่เคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นผลดีต่อพวกเขา ดังนั้นการบีบสถานะจึงเป็นความเสี่ยงระยะสั้นหากเยนยังคงร่วงลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ โตเกียวปิดทำการเนื่องใน Silver Week และสภาพคล่องบางเบา ในอีกด้านหนึ่ง การดำเนินการอย่างเป็นทางการใด ๆ ในตอนนี้จะเผชิญกับตลาดที่มีสถานะไปในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งอาจขยายการดีดกลับของเยน สิ่งนี้ทำให้ USD/JPY มีความเสี่ยงสองทางใกล้ระดับ 157 ในช่วงหลายเซสชันถัดไป รายงานสถานะรายสัปดาห์ถัดไปจะแสดงให้เห็นว่าเงินทุนถือหรือลดสถานะ Long เยนหลังการเคลื่อนไหวของวันศุกร์หรือไม่

--

ก่อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve และ Bank of Japan เพียงเล็กน้อย เฮดจ์ฟันด์พลิกไปเป็นสถานะ Long สุทธิในเยน การเทขายในวันศุกร์และการตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยที่รายงานโดย BOJ ได้ทดสอบความเชื่อมั่นของพวกเขา

สรุป:

• ตามรายงานของ Bloomberg เฮดจ์ฟันด์กลายเป็นสถานะ Long สุทธิในเยนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กรกฎาคม 2025 หลายสัปดาห์หลังจากทางการสหรัฐและญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงเพื่อสนับสนุนสกุลเงิน
• ข้อมูล CFTC ระบุว่ากองทุนเลเวอเรจได้กำจัดการเดิมพันเชิงลบต่อเยนออกไปในสัปดาห์จนถึงวันที่ 15 กันยายน โดยถือการเดิมพันประมาณ ¥250 billion ($1.6 billion) ต่อสกุลเงินที่แข็งค่าขึ้น สถานะสุทธิของพวกเขาเปลี่ยนไปเป็น Long ประมาณ 20,000 สัญญาจาก Short ประมาณ 53,000 สัญญา
• ผู้จัดการสินทรัพย์ยังเพิ่มสถานะ Long สุทธิในเยน โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 54,000 สัญญา เป็นประมาณ 55,000 สัญญา
• การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นก่อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้โดย Fed และ BOJ และอาจทำให้เทรดเดอร์ไม่ทันตั้งตัว หลังจาก BOJ ทำให้ผู้ที่คาดหวังสัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการปรับขึ้นเพิ่มเติมผิดหวัง
• เยนร่วงลงมากถึง 1.3% ในวันศุกร์ ก่อนที่จะฟื้นตัวมาซื้อขายที่ประมาณ 157 ต่อดอลลาร์ในช่วงปลายของนิวยอร์ก หนังสือพิมพ์ Nikkei รายงานว่า BOJ ถามผู้เข้าร่วมตลาดเกี่ยวกับระดับอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มักถูกมองว่าเป็นสัญญาณก่อนการแทรกแซง
• เทรดเดอร์เก็งกำไรลดสถานะที่มองบวกต่อดอลลาร์ลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม ณ วันที่ 15 กันยายน และดอลลาร์ทำกำไรรายสัปดาห์ใหญ่ที่สุดในรอบสามเดือนในสัปดาห์นี้

ตามรายงานของ Bloomberg เฮดจ์ฟันด์เปลี่ยนเป็นบวกต่อเยนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กรกฎาคม 2025 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายสัปดาห์หลังจากเจ้าหน้าที่สหรัฐและญี่ปุ่นเข้ามาสนับสนุนสกุลเงิน จากข้อมูล CFTC ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ เทรดเดอร์ที่มีเลเวอเรจได้ลบสถานะ Short เยนในสัปดาห์จนถึงวันที่ 15 กันยายน และเริ่มสร้างการเดิมพันต่อการแข็งค่าขึ้น กองทุนเหล่านี้ถือการเดิมพันประมาณ ¥250 billion ($1.6 billion) ต่อเยนที่แข็งค่าขึ้น ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย Bloomberg

การเปลี่ยนแปลงนี้มีขนาดใหญ่ กองทุนเลเวอเรจขยับไปเป็น Long สุทธิประมาณ 20,000 สัญญาจาก Short สุทธิประมาณ 53,000 ในสัปดาห์ก่อนหน้า ผู้จัดการสินทรัพย์ ซึ่งเป็นอีกหมวดหมู่ที่ติดตาม ก็เพิ่มสถานะ Long เยนด้วย โดยเพิ่มสถานะ Long สุทธิประมาณ 54,000 สัญญาเป็นประมาณ 55,000 สัญญา ข้อมูล CFTC ให้ภาพรวมรายสัปดาห์ของสถานะในอนุพันธ์สกุลเงิน แต่ล่าช้ากว่าเหตุการณ์หลายวัน

จังหวะเวลากลายเป็นไม่เป็นผลดีต่อกลุ่มที่มองบวกต่อเยนใหม่ ข้อมูลสถานะครอบคลุมถึงวันอังคาร ก่อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทั้ง Fed และ BOJ ในสัปดาห์นี้ เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นทำผลงานต่ำกว่าความคาดหวังสำหรับสัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการคุมเข้มเพิ่มเติม และเยนร่วงลงมากถึง 1.3% ในวันศุกร์ ก่อนที่จะลดการขาดทุนลงมาอยู่ที่ประมาณ 157 ต่อดอลลาร์ในช่วงปลายของนิวยอร์ก ดอลลาร์ทำกำไรรายสัปดาห์ใหญ่ที่สุดในรอบสามเดือน

ยิ่งทำให้เรื่องซับซ้อนขึ้น Nikkei รายงานว่า BOJ ได้ทำการตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยกับผู้เข้าร่วมตลาดในวันศุกร์ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มักถูกมองว่าเป็นสัญญาณก่อนการแทรกแซง ธนาคารกลางยังไม่ได้ยืนยันรายงานดังกล่าว

ข้อมูล CFTC ยังเผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เทรดเดอร์เก็งกำไร รวมถึงผู้จัดการสินทรัพย์และผู้เล่นที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ลดสถานะที่มองบวกต่อดอลลาร์ลงสู่ระดับอ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม กองทุนเลเวอเรจเพิ่มสถานะ Long ดอลลาร์ออสเตรเลียประมาณ 11,000 สัญญาเป็นประมาณ 59,000 สัญญา ลดสถานะ Long ปอนด์สเตอร์ลิงประมาณ 22,000 สัญญาเหลือประมาณ 19,000 สัญญา และเพิ่มสถานะ Short ยูโรประมาณ 5,000 สัญญาเป็นประมาณ 51,000 สัญญา

จุดตัดข้อมูลเกิดขึ้นก่อนการตัดสินใจของ Fed และ BOJ และการร่วงลงของวันศุกร์ ดังนั้นจึงไม่ได้แสดงว่าเงินทุนได้ถือหรือลดสถานะ Long เยนตั้งแต่นั้นมา นั่นคือการอ่านของ investingLive ว่าตัวเลขสามารถและไม่สามารถบอกได้ รายงานรายสัปดาห์ถัดไปจะเปิดเผยว่าสถานะตอบสนองอย่างไร และสัญญาณอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของ BOJ และการดำเนินการอย่างเป็นทางการใด ๆ จะเป็นตัวกำหนดว่ากลุ่มที่มองบวกต่อเยนใหม่จะได้รับการพิสูจน์หรือถูกบังคับให้ถอย